Markovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)
Markovin tilaa vaihtava malli antaa aikasarjan parametrien muuttua todennäköisyyksien mukaan piilevien tilojen välillä, joita Markovin ketju ohjaa. Hamiltonin (1989) esittelemä ja Kimin ja Nelsonin (1999) edelleen kehittämä malli tunnistaa automaattisesti suhdannesyklin vaiheet, kuten nousu- ja laskusuhdanteet.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →