Fourier ARIMA -malli
Fourier ARIMA -malli täydentää standardia ARIMA-spesifikaatiota trigonometrisillä sini- ja kosinitermeillä, mikä mahdollistaa sujuvan, asteittaisen rakenteellisen muutoksen ja joustavan epälineaarisen kausivaihtelun mallintamisen ilman, että tarkkaa ajoitusta tai murroskohtien määrää tarvitsee määrittää etukäteen. Sitä käytetään laajalti soveltavassa makroekonometriassa ja rahoituksessa sarjoille, joissa ilmenee hitaasti kehittyvää dynamiikkaa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-arima-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- SARIMA-malliEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →