Granger-kausaalisuustesti
Granger-kausaalisuustesti on tilastollinen hypoteesitesti, jolla määritetään, auttavatko yhden aikasarjan menneet arvot ennustamaan toisen aikasarjan tulevia arvoja paremmin kuin mitä kyseisen sarjan oma menneisyys jo selittää. Clive Grangerin vuonna 1969 esittelemä testi on standardimenetelmä ennustavan kausaalisuuden arvioinnissa VAR-pohjaisessa aikasarja-analyysissä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Lähteet
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Toda-Yamamoton kausaatiotestiEkonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →