Mundlak-Chamberlainin korreloitujen satunnaisten vaikutusten malli
Mundlak (1978) ja Chamberlain (1982) esittelivät Mundlak-Chamberlainin korreloitujen satunnaisten vaikutusten (CRE) estimaattorin, paneeliaineistojen menetelmän, joka sovittaa yhteen kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten lähestymistavat mallintamalla eksplisiittisesti havaitsemattoman yksilöllisen heterogeniteetin ja havaittujen selittävien muuttujien välistä korrelaatiota. Sisällyttämällä aikavarianteiden kovariaattien ryhmänsisäiset keskiarvot lisäselittävinä muuttujina satunnaisten vaikutusten viitekehykseen, CRE tuottaa numeerisesti samoja estimaatteja kuin sisäinen (kiinteiden vaikutusten) estimaattori, samalla kun se mahdollistaa aikainvarianttien muuttujien identifioinnin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/mundlak-chamberlain
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Hausmanin spesifikaatiotesti (FE vs RE)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →