Goldfeld-Quandt-testi heteroskedastisuuden havaitsemiseksi
Goldfeld-Quandt-testi, jonka Stephen Goldfeld ja Richard Quandt esittelivät vuonna 1965, on klassinen diagnostinen menetelmä heteroskedastisuuden havaitsemiseksi OLS-regressiossa. Se toimii lajittelemalla havainnot muuttujan mukaan, jonka epäillään aiheuttavan varianssia, jättämällä pois keskeinen lohko, sovittamalla erilliset regressiot kahdelle ääriosaan ja vertaamalla niiden jäännösvariansseja F-suhteella. Testi sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa virhevarianssin uskotaan kasvavan tai vähenevän monotonisesti havaittavan regressorin mukana.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch–Paganin testi heteroskedastisuudelleEkonometria↔ compare
- Painotettu pienimmän neliösumman menetelmä (WLS)Tilastotiede↔ compare
- White'n testi heteroskedastisuudelleEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →