Newey-West HAC -standardivirheet
Newey-West HAC -standardivirheet, jotka Whitney Newey ja Kenneth West esittelivät vuonna 1987, tarjoavat kovarianssimatriisiesiintymän OLS-regressiolle, joka pysyy pätevänä sekä heteroskedastisuuden että tuntemattoman muotoisen sarjallisen autokorrelaation vallitessa. Ne ovat standardityökalu päättelyn korjaamiseksi aikasarja- ja paneeliregressioissa, kun residuaalit eivät ole riippumattomia ja identtisesti jakautuneita (i.i.d.), vaatien vain kaistanleveysparametrin valintaa virherakenteen määrittelyn sijaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/newey-west-hac
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
Vertaa rinnakkain →Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →