Robust System GMM
Robust System GMM on kaksiportainen paneeliaineistoestimaattori, joka yhdistää Blundellin ja Bondin (1998) erotus- ja tasomomenttiehdot Windmeijerin (2005) äärellisen otoksen korjaukseen kaksivaiheisen varianssin osalta, tuottaen pätevän päättelyn jopa lyhyissä paneeleissa, joissa on pysyvä riippuva muuttuja, yksilölliset kiinteät vaikutukset ja mahdollisesti endogeeniset selittävät muuttujat.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-system-gmm
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioEkonometria↔ vertaa
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
- Instrumentaalimuuttujamenetelmä (IV) kausaalisen päättelyn menetelmänäTerveystaloustiede↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →