Regression modelEconometrics / time series

Robust Difference GMM

Robust Difference GMM hyödyntää Arellano-Bondin ensimmäisen differenssin GMM-estimaattoria heteroskedastisuuteen ja autokorrelaatioon robustien (HAC) tai Windmeijerin korjaamien standardivirheiden kanssa, mahdollistaen pätevän päättelyn dynaamisille paneelimalleille, vaikka virhevarianssit eivät olisikaan vakioita tai residuaalit olisivat poikkileikkauskorreloituneita.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Lähteet

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Difference GMM (Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-difference-gmm · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026