Robust Difference GMM
Robust Difference GMM hyödyntää Arellano-Bondin ensimmäisen differenssin GMM-estimaattoria heteroskedastisuuteen ja autokorrelaatioon robustien (HAC) tai Windmeijerin korjaamien standardivirheiden kanssa, mahdollistaen pätevän päättelyn dynaamisille paneelimalleille, vaikka virhevarianssit eivät olisikaan vakioita tai residuaalit olisivat poikkileikkauskorreloituneita.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ compare
- Arellano-Bond GMM -estimaattori paneelidatalleEkonometria↔ compare
- Paneelin kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ compare
- Robust System GMMEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →