Epälineaarinen SARIMA-malli
Epälineaarinen SARIMA-malli laajentaa klassista kausiluonteista SARIMA-kehystä korvaamalla lineaarisen ehdollisen keskiarvofunktion epälineaarisella määrityksellä — kuten kynnysarvon vaihtamisella tai pehmeällä siirtymällä — säilyttäen samalla kausittaisen differoinnin ja viiverakenteen. Sitä käytetään, kun kausiluonteisissa aikasarjoissa ilmenee tilareippuvaisia dynamiikkoja, epäsymmetristä sopeutumista tai muita epälineaarisia malleja, joita lineaarinen malli ei pysty tavoittamaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-sarima-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- SARIMA-malliEkonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →