Epälineaarinen VAR-malli
Epälineaarinen VAR (NLVAR) -malli laajentaa standardia vektorin autoregressiota sallimalla dynaamisten suhteiden useiden aikasarjojen välillä vaihtua tai muuttua sujuvasti havaitun kynnysmuuttujan, latentin tilan tai sujuvan siirtymäfunktion mukaan. Sitä käytetään, kun talousjärjestelmissä esiintyy epäsymmetrisiä vasteita, tilamuutoksia tai tilasta riippuvaista dynamiikkaa, jota lineaarinen VAR ei pysty kuvaamaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Epälineaarinen ARDL (NARDL) -malliEkonometria↔ compare
- Rakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →