Rakenteellisen katkon Phillips-Perron -yksikköjuurestesti
Rakenteellisen katkon Phillips-Perron (PP) -yksikköjuurestesti laajentaa klassista PP-kehystä sallimaan yhden tai useamman diskreetin muutoksen aikasarjan tasossa tai trendissä. Päättymispäivämäärien endogeenisella tai eksogeenisella tunnistamisella ja niiden huomioimisella se testaa yksikköjuuren nollahypoteesia trendi-stationaarista vaihtoehtoa vastaan, joka ottaa huomioon rakenteellisen muutoksen, välttäen havaitsemattomien katkosten aiheuttamaa harhaanjohtavaa stationaarisuuden hyväksymistä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →