Paneeli-Engle-Granger-kointegraatiotesti
Paneeli-Engle-Granger-kointegraatiotesti laajentaa klassista kahden vaiheen Engle-Granger-menettelyä paneeliaineistoihin, mahdollistaen tutkijoille pitkän aikavälin tasapainosuhteiden havaitsemisen integroituneiden muuttujien välillä useissa poikkileikkausyksiköissä samanaikaisesti. Pedroni (1999) kehitti paneelisuureita, jotka yhdistävät informaatiota yksiköiden välillä sallien samanaikaisesti heterogeeniset lyhyen aikavälin dynamiikat ja yksilölliset vakiotermit ja trendit.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- Paneelin laajennettu Dickey-Fuller (Panel ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Paneeli-ARDL-rajatestiEkonometria↔ vertaa
- Paneeli-Johansenin kointeraatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Paneelin vektorikorjausmallinnus (Panel VECM)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →