TAR / SETAR: Kynnysautoregressio rekisterinvaihteluaaltoille
TAR ja SETAR ovat epälineaarisia autoregressiivisia malleja, jotka Howell Tong (1990) esitteli ja jotka sallivat aikasarjan noudattavan erilaista lineaarista dynamiikkaa eri rekistereissä, jotka erotetaan yhden tai useamman kynnysarvon avulla. SETAR on itsekiihdyttävä muunnos, jossa kynnysmuuttuja on sarjan oma viivästetty arvo, mikä tekee siitä erityisen sopivan taloudellisista ja rahoitusalan aineistoista havaittuihin sykleihin, epäsymmetriseen säätöön ja rajasyklikäyttäytymiseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Sileän siirtymän autoregressiivinen (STAR) malliEkonometria↔ compare
- KynnysregressioEkonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →