Järjestelmä-GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
Järjestelmä-GMM on yleistetty momenttimenetelmän estimaattori dynaamisille paneelimalleille, jotka sisältävät viivästetyn selitettävän muuttujan. Blundellin ja Bondin (1998) Arellanon ja Boverin työhön perustuen esittelemä menetelmä täydentää aiemman differenssi-GMM:n (Arellano-Bond) differenssiyhtälöä tasoyhtälöllä, jotta saadaan konsistentit estimaatit, kun N on suuri ja T on pieni.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Lähteet
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Paneelivektoritasausmalli (Paneeli-VAR)Ekonometria↔ compare
- Satunnaisten vaikutusten malli paneelidatalleEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →