Poikkileikkaus-NARDL
CS-NARDL laajentaa epälineaarisen autoregressiivisen hajautetun viiveen (NARDL) mallin paneelidataan, tavoittaen epäsymmetriset pitkän ja lyhyen aikavälin suhteet, joissa selittävien muuttujien positiivisilla ja negatiivisilla muutoksilla on erilaisia vaikutuksia. Shin et al. (2014) esittämän ja paneeleihin sovitettuna se mahdollistaa sen tutkimisen, miten poikkileikkausyksiköt reagoivat eri tavoin positiivisiin verrattuna negatiivisiin sokkeihin säilyttäen samalla yhteisintegroituvat suhteet. Tämä lähestymistapa on välttämätön taloudellisten epäsymmetrioiden ymmärtämiseksi hyödykemarkkinoilla, rahapolitiikan välittymisessä ja työmarkkinoilla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Poikkileikkaus-ARDLEkonometria↔ compare
- Poikkileikkausaineiston viivästetty vaikutusmalliEkonometria↔ compare
- Kvanttiili ARDLEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →