SARIMAX — Kausiluonteinen ARIMA ulkoisilla selittäjillä
SARIMAX laajentaa kausaalista ARIMA (Box-Jenkins) -mallia lisäämällä ulkoisia selittäviä muuttujia, jotta se voi mallintaa juhlapyhien, taloudellisten indikaattoreiden tai politiikkamuuttujien vaikutusta aikasarjaan. Se yhdistää ei-kausaaliset ja kausaaliset autoregressiiviset ja liikkuvan keskiarvon dynamiikat ulkoisiin selittäjiin, ja se estimoidaan suurimmalla uskottavuudella tila-avaruusmuodossa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Bayesiläinen vektoritodennäköisyysmalli (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Holt-Wintersin kolminkertainen eksponentiaalinen tasoitusEkonometria↔ compare
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →