TBATS — Trigonometrinen eksponentiaalinen tasoitus kompleksille kausitasoille
TBATS on innovatiivinen tilamallipohjainen ennustemalli, jonka De Livera, Hyndman ja Snyder (2011) esittelivät. Se yhdistää Box-Cox-muunnoksen, ARMA-virheet ja trigonometriset (Fourier) kausitermit. Malli on rakennettu käsittelemään jatkuvia aikasarjoja, joissa on useita sisäkkäisiä kausisyklejä samanaikaisesti – esimerkiksi tuntidataa, joka toistuu myös päivittäin, viikoittain ja vuosittain.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- De Livera, A. M., Hyndman, R. J. & Snyder, R. D. (2011). Forecasting Time Series with Complex Seasonal Patterns Using Exponential Smoothing. Journal of the American Statistical Association, 106(496), 1513-1527. DOI: 10.1198/jasa.2011.tm09771 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Trigonometric, Box-Cox, ARMA, Trend and Seasonal Components Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/tbats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Kausiluonteinen ARIMA (SARIMA)Ekonometria↔ compare
- STL-hajotelma: Kausivaihtelun ja trendin hajotelma Loess-menetelmälläEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →