Fourier WLS (Fourier Joustava Painotettu Pienimmän Neliösumman Menetelmä)
Fourier WLS on aikasarjojen regressiotekniikka, joka upottaa matalataajuisia Fourier-trigonometrisiä termejä painotettuun pienimmän neliösumman kehykseen siepatakseen tasaisia, asteittaisia rakenteellisia muutoksia keskiarvoissa tai trendeissä ilman, että tutkijan tarvitsee ennalta määrittää niiden sijaintia, ajoitusta tai lukumäärää.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-wls
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
Vertaa rinnakkain →Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →