ARFIMA: Murskattu integroitu ARMA-malli
ARFIMA on aikasarjamalli, joka kuvaa pitkän muistin käyttäytymistä käyttämällä murtolukuista differointiparametria d, yleistäen ARIMA:n kokonaislukudifferoinnin. Granger ja Joyeux (1980) esittelivät sen ja Hosking (1981) formalisoi sen kuvaamaan sarjoja, joiden autokorrelaatiot vaimenevat hitaasti pikemminkin kuin äkillisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistinen regressioTutkimuksen tilastomenetelmät↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- KvanttiiliregressioEkonometria↔ compare
- HarjanneregressioKoneoppiminen↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →