Hodrick-Prescott -suodin: Trendin ja syklin hajotelma makrotaloudellisille aikasarjoille
Hodrick-Prescott (HP) -suodin on regularisoitu pienimmän neliösumman menetelmä, jota käytetään makrotaloustieteessä ja empiirisessä rahoituksessa aikasarjan hajottamiseksi sileäksi pitkän aikavälin trendikomponentiksi ja lyhyen aikavälin sykliseksi komponentiksi. Hodrick ja Prescott (1997) esittelivät sen käyttäen sotia edeltävää Yhdysvaltain suhdanneanalyysin dataa, ja siitä on tullut yksi laajimmin sovelletuista suotimista suhdanneanalyysissä, rahapolitiikan tutkimuksessa ja soveltavassa ekonometriassa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxter-Kingin kaistanpäästösuodinEkonometria↔ compare
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ compare
- STL-hajotelma: Kausivaihtelun ja trendin hajotelma Loess-menetelmälläEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →