BEKK-GARCH: Monimuuttujainen ehdollisen volatiliteetin mallinnus
BEKK-GARCH, jonka Engle ja Kroner (1995) esittivät, on monimuuttujainen GARCH-spesifikaatio, joka mallintaa finanssisarjojen tuottojen aikariippuvaista ehdollista kovarianssimatriisia. Baba, Engle, Kraft ja Kroner -nimisten kehittäjien mukaan nimetty malli on hallitseva kehys volatiliteettien leviämisen ja dynaamisten korrelaatioiden kvantifioimiseksi useiden omaisuuserien tai markkinoiden välillä samanaikaisesti. Sitä ovat laajalti omaksuneet finanssiekonomistit ja riskienhallinnan ammattilaiset 1990-luvun puolivälistä lähtien.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/bekk-garch
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Rahoitus↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →