Dolado-Lütkepohl-Grangerin kausaalisuustesti
Dolado-Lütkepohlin (DL) testi, jonka Dolado ja Lütkepohl esittelivät vuonna 1996, on modifioitu Waldin menetelmä Grangerin kausaalisuuden testaamiseksi vektorin autoregressiivisissä (VAR) järjestelmissä, joiden muuttujat voivat olla integroituja tai kointegroituja. Sovittamalla VAR-mallin, joka on hieman tarpeellista korkeampaa kertalukua ja rajoittamalla Waldin tilastoa ensimmäisiin p viiveblokkeihin, testi palauttaa standardin khii-toiseen-rajajakauman vaatimatta kointegraation esitestausta tai muuntamista virheenkorjausmuotoon.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →