CUSUM-testi: Parametrien epävakauden havaitseminen regressiomalleissa
CUSUM (Cumulative Sum) ja CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares) -testit, jotka Brown, Durbin ja Evans (1975) esittelivät, arvioivat lineaarisessa regressiomallissa esiintyvien kerrointen pysyvyyttä ajan funktiona. Ne ovat standardityökaluja ekonometriassa rakenteellisten muutosten, politiikkamuutosten tai tilannekausien muutosten havaitsemiseksi aikasarja-aineistossa ilman ennakollista tietoa muutoksen ajankohdasta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron-testiEkonometria↔ compare
- Chow'n testi rakenteelliselle muutokselleEkonometria↔ compare
- Quandt-Andrews-testi tuntemattomille rakenteellisille murroskohdilleEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →