ScholarGate
Avustaja
Regression model

Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)

Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli) on monimuuttujainen aikasarjamalli, joka käsittelee useita toisistaan riippuvaisia sarjoja symmetrisesti antaen kunkin muuttujan riippua omista menneistä arvoistaan ja kaikkien muiden muuttujien menneistä arvoista. Se on standardityökalu keskinäisen kausaalisuuden ja yhteisen dynamiikan kuvaamiseen, ja se on kehitetty modernissa monimuuttujaisten aikasarjojen perinteessä, jota Lütkepohl (2005) käsittelee.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)
ARDL-raja-testi (Pesaran…ARIMA (Autoregressive In…OLS-regressio (Ordinary…Vektorivirheenkorjausmal…Bayesiläinen vektoritode…BEKK-GARCH: Monimuuttuja…Laskettava yleisen tasap…Kointegraatiotesti (Joha…Dynaaminen stokastinen y…Dynaaminen faktorisointi…

+20 more

Lähteet

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Tähän viittaavat

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliBayesiläinen vektoritodennäköisyysmalli (BVAR)BEKK-GARCH: Monimuuttujainen ehdollisen volatiliteetin mallinnusLaskettava yleisen tasapainon (CGE) malliKointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon (DSGE) malliDynaaminen faktorisointimalliFaktorisuurennettu vektorianalyysi (FAVAR)Ennustevirheen varianssin hajotelma (FEVD)Fourier SVAR (Fourier Structural Vector Autoregression) -malliFourier Toda-Yamamoto Granger -kausaatiotestiGranger-kausaatiotestiImpulssivastefunktio (IRF)Johansenin kointegraatiotesti ja vektorikorjausmalliMIDAS-regressio: Ennustaminen eri taajuuksillaEpälineaarinen ARIMA-malliEpälineaarinen autoregressiivinen hajautetun viiveen malli (NARDL)Epälineaarinen Toda-Yamamoto -kausaatiotestiPaneelivektoritasausmalli (Paneeli-VAR)Robustti Granger-kausaatiotestiRobustin vektorianalyysimalli (Robust VAR)Rakenteellinen aikasarjamalli (Perusrakennemalli)Strukturaalinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Kynnys- ja sileän siirtymän VAR (TVAR / STVAR)Aika-vaihteleva parametrien Toda-Yamamoto -kausaatiotestausToda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiAika-vaihteleva parametri VAR (TVP-VAR)Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)

Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →

ScholarGate — VAR Model (Vector Autoregression Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/var-model · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026