Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuurestesti
Augmented Dickey-Fuller (ADF) -testi on yleisimmin käytetty testi yksikköjuurelle – eli sille, onko aikasarja epästationaarinen ja vaatiiko se differointia ennen mallintamista. David Dickeyn ja Wayne Fullerin vuonna 1979 kehittämä ja Said ja Dickey (1984) laajentama korkeamman kertaluvun autokorrelaatiota sisältäville sarjoille, regressioi sarjan muutoksen sen viivästettyyn tasoon sekä viivästettyihin differensseihin ja kysyy, onko viivästetyn tason kerroin nolla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Lähteet
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- KPSS-aseman testausEkonometria↔ compare
- Phillips-Perron (PP) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →