Ehtoyhdiste — Belsleyn kollineaarisuuden diagnostiikka
Ehtoyhdiste, jonka Belsley, Kuh ja Welsch (1980) esittelivät, on skalaarinen mittari, joka johdetaan skaalatun selittäjämatriisin singulaariarvohajotelmasta. Se kvantifioi selittäjien lähes lineaarisen riippuvuuden asteen pienimmän neliösumman regressiossa, antaen analyytikoille mahdollisuuden havaita kollineaarisuus, joka paisuttaa kerroinvarianssia ja epävakauttaa parametrien estimaatteja. Sitä käytetään laajalti taloustieteessä, yhteiskuntatieteissä ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa aina, kun OLS-regressiota sovelletaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-471-05856-4
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Condition Index (Belsley Collinearity Diagnostics). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/condition-index
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Varianssin inflaatiokerroin (VIF)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →