Rakenteellisen muutoksen ARCH-malli
Rakenteellisen muutoksen ARCH-malli laajentaa Engle'n (1982) autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden viitekehystä ottamalla nimenomaisesti huomioon ehdollisen varianssiprosessin äkilliset, pysyvät muutokset. Varianssin rakenteellisten muutosten huomiotta jättäminen saa ARCH-parametrit näyttämään virheellisesti sitkeiltä, joten muutosdummyjen tai reaalikohtaisten parametrien sisällyttäminen tuottaa tarkempia volatiliteettiarvioita ja paremman mallin sopivuuden.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-arch-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliEkonometria↔ vertaa
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →