Fourier Zivot-Andrews -yksikköjuurtesti
Fourier Zivot-Andrews -testi laajentaa klassista Zivot-Andrews (1992) yksikköjuurtestiä korvaamalla terävät, yksittäiset rakenteellisen muutoksen dummy-muuttujat matalataajuisella Fourier-approksimaatiolla, mikä mahdollistaa testin mukautumisen sarjan tason tai trendin tasaisiin, asteittaisiin ja useisiin tuntemattomiin muutoksiin.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier ADF -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Fourier-KPSS-testi stationaarisuudelle sileillä rakenteellisilla muutoksillaEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen katkon ADF-yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →