Regression model
Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)
Vektorivirheenkorjausmalli (VECM) on multimuuttujainen aikasarjamalli kointegroituneille sarjoille, joka kuvaa sekä niiden lyhyen aikavälin dynamiikkaa että niiden pitkän aikavälin tasapainosuhdetta. Engle ja Granger esittelivät sen vuonna 1987 osana kointegraatio- ja virheenkorjauskehystä.
Lue koko menetelmä
Vain jäsenille
Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) -malliEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →