Fourier Toda-Yamamoto Granger -kausaatiotesti
Fourier Toda-Yamamoto (FTY) -kausaatiotesti laajentaa klassista Toda-Yamamoto-menettelyä upottamalla Fourier-trigonometrisia termejä täydennettyyn VAR-malliin (vector autoregression) kuvaamaan sileitä, asteittaisia rakenteellisia muutoksia deterministisessä komponentissa. Se säilyttää Toda-Yamamoto-menettelyn keskeisen edun – Granger-kausaatiota voidaan testata ilman integraatio- tai kointegraatiojärjestyksen esitestausta – samalla kun se parantaa dramaattisesti testin kokoa ja voimaa muutosten esiintyessä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →