Varianssin inflaatiokerroin (VIF)
Varianssin inflaatiokerroin (VIF) on Donald Marquardtin (1970) ehdottama skalaaridiagnostiikkatilasto, joka kvantifioi, kuinka paljon estimoidun regressiokertoimen varianssi kasvaa lineaarisen riippuvuuden – multikollineaarisuuden – vuoksi ennustajien välillä tavallisessa pienimmän neliösumman mallissa. Sitä sovelletaan rutiininomaisesti ekonometriassa, yhteiskuntatieteissä ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa aina, kun analyytikot epäilevät, että kaksi tai useampi riippumaton muuttuja liikkuu riittävän läheisesti yhdessä horjuttaakseen kerroinestimaatteja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EhtoyhdisteEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- HarjanneregressioKoneoppiminen↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →