Lumsdaine-Papellin yksikköjuuritesti kahdella rakenteellisella murtumalla
Robin Lumsdainen ja David Papellin vuonna 1997 esittelemä Lumsdaine-Papell-testi laajentaa Zivot-Andrewsin yhden murtuman yksikköjuuritestin sallimaan kaksi samanaikaista rakenteellista murtumaa aikasarjan vakiotermissä ja/tai lineaarisessa trendissä. Sitä käytetään laajalti makrotaloustieteessä ja rahoituksessa, kun epäillään, että data on kokenut kaksi suurta hallinnon muutosta – kuten poliittisia muutoksia, finanssikriisejä tai sotia – ja tutkijan on määritettävä, onko sarja silti integroitu ensimmäistä astetta.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/lumsdaine-papell-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Bai-Perron-testiEkonometria↔ vertaa
- Lee-Strazicichin yksikköjuuritesti kahdella rakenteellisella murroksellaEkonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews -yksikköjuuritesti yhdellä rakenteellisella muutoksellaEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →