Strukturoitujen murtumien vektorikorjausmalli (SB-VECM)
Strukturoitujen murtumien vektorikorjausmalli (SB-VECM) laajentaa standardia vektorikorjausmallia (VECM) sallimalla kointegraatiosuhteiden, sopeutumisnopeuksien tai lyhyen aikavälin dynamiikan muuttumisen yhdessä tai useammassa tunnetussa tai estimoidussa murtumispäivämäärässä. Se säilyttää VECM:n pitkän aikavälin tasapainokehyksen mallintamalla samalla eksplisiittisesti politiikkamuutosten, kriisien tai institutionaalisten muutosten aiheuttamia rekyymimuutoksia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Epälineaarinen vektorivirheenkorjausmalli (Nonlinear VECM)Ekonometria↔ compare
- Rakenteellisen muutoksen Johansenin-koin integraatiotestiEkonometria↔ compare
- Rakenteellisen muutoksen VAR-malliEkonometria↔ compare
- Vektorikorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →