ScholarGate
Avustaja
Regression modelEconometrics / time series

Vektorimallit (VAR)

Vektorimallit (Vector Autoregression, VAR) ovat monimuuttujaisia aikasarjamalleja, joissa kutakin muuttujaa regressioidaan sen omien ja kaikkien muiden järjestelmän muuttujien viiveiden suhteen. Sims (1980) esitti alun perin VAR-mallit datalähtöisenä vaihtoehtona suurille rakenteellisille makrotaloudellisille malleille, ja niistä on sittemmin tullut standardityökalu empiirisessä taloustieteessä ja rahoituksessa dynaamisen analyysin tekemiseen.

Sovella työkalulla EconMindTulossaVideoTulossaDownload slides

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorimallit (VAR)
ARIMA-malli (Autoregress…ARMA-malli (Autoregressi…Granger-kausaalisuustestiRakenteellinen vektorito…Vektorikorjausmalli (VEC…Autoregressiivisen ehdol…Autoregressiivinen malli…Bayesilainen autoregress…Bayesiläinen ARIMA-malliBayesiläinen ARMA-malli

+36 more

Lähteet

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Tähän viittaavat

Autoregressiivisen ehdollisen heteroskedastisuuden (ARCH) malliARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Autoregressiivinen malli (AR)Bayesilainen autoregressiivinen (AR) malliBayesiläinen ARIMA-malliBayesiläinen ARMA-malliBayesiläinen dynaamisten ehdollisten korrelaatioiden GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesiläinen Granger-kausaliteettiBayesiläinen rakenteellinen VAR (B-SVAR) -malliBayesiläinen Toda-Yamamoton kausaatiotestiBayesiläinen VAR-malli (BVAR)DCC-GARCH-malli (dynaaminen ehdollinen korrelaatio)EGARCH-malli (Exponential GARCH)Fourier DCC-GARCH -malliFourier Granger -kausaatiotestiFourier VAR -malliGranger-kausaalisuustestiMarkovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Markov-kytkentäinen multifraktaalimalliLiukuvan keskiarvon (MA) malliEpälineaarinen GARCH-malliEpälineaarinen Granger-kausaatiotestiEpälineaarinen rakenteellinen vektorinautoregression (NL-SVAR) malliEpälineaarinen VAR-malliPaneeli-ARIMA-malliPaneeli-ARMA-malliPaneeli DCC-GARCH-malliPaneeli-GARCH-malliPaneeli-SVAR-malli (Panel Structural Vector Autoregression)Kvanttiili-kvanttiili (QQ) -regressioVankka dynaaminen ehdollinen korrelaatiomalli GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Structural Vector Autoregression (Robust SVAR) -malliSARIMA-malliRakenteellisen muutoksen DCC-GARCH-malliRakenteellisen katkon Granger-kausaliteettiRakenteellisen muutoksen OLSStrukturaalisen katkon Toda-Yamamoto-kausaatiotestiRakenteellisen muutoksen VAR-malliRakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)TGARCH-malli (Threshold GARCH)Aikasarjojen parametrien aikavaihtelu Granger-kausaliteettiAikariippuvaisten parametrien VAR-malli (TVP-VAR)Toda-Yamamoton kausaatiotestiVektorikorjausmalli (VECM)Zivot-Andrews Structural Break Test

Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/vector-autoregression · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026