Aika-vaihteleva parametrien Toda-Yamamoto -kausaatiotestaus
TVP Toda-Yamamoto -kausaatiotestaus yhdistää Toda ja Yamamoton (1995) augmentoidun VAR-menetelmän – joka käsittelee mahdollisesti integroituneita tai kointegroituneita sarjoja ilman yksikköjuuritestauksia – aika-vaihteleviin parametreihin, sallien kausaalisten riippuvuuksien muuttua eri ajanjaksojen välillä sen sijaan, että ne pysyisivät kiinteinä koko otoksen ajan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ vertaa
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →