Hatemi-J -yhteisintegraatiotesti kahdella rekyymimuutoksella
Abdulnasser Hatemi-J:n vuonna 2008 esittelemä Hatemi-J -yhteisintegraatiotesti tutkii integroitujen aikasarjojen välistä pitkän aikavälin tasapainosuhdetta sallien samalla jopa kaksi tuntematonta rakenteellista murrosta yhteisintegraatiovektorissa. Se laajentaa aikaisempia yhden murroksen lähestymistapoja sallimalla sekä yhteisintegraatioregressiokertoimien vakiotermien että kulmakertoimien muuttumisen kahdessa endogeenisesti määritetyssä murroskohdassa, mikä tekee siitä erityisen sopivan taloudelliselle ja rahoitusdatalle, joka kattaa merkittävien institutionaalisten tai politiikan muutosten ajanjaksoja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ vertaa
- Gregory-Hansenin kointegraatiotesti rakennemuutoksellaEkonometria↔ vertaa
- Lee-Strazicichin yksikköjuuritesti kahdella rakenteellisella murroksellaEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →