ScholarGate
Avustaja
Regression modelEconometrics / time series

Fourier Hausman -testi

Fourier Hausman -testi laajentaa klassista Hausmanin endogeenisuustestiä lisäämällä regressioon Fourier-trigonometrisia termejä – ajan sini- ja kosinitermejä –, jotta testi pysyy pätevänä, vaikka aineiston generointiprosessi sisältäisi sileitä rakenteellisia muutoksia tai asteittaisia epälineaarisuuksia, jotka tavanomaiset lineaariset spesifikaatiot jättävät huomiotta.

Sovella työkalulla EconMindTulossaApply, compare, get guidance
Tools & resources
Lataa diat
Learn & explore
VideoTulossa

Lue koko menetelmä

Vain jäsenille

Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.

Kirjaudu sisään

Menetelmäkartta

Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.

Lähteet

  1. Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Näin viittaat tähän sivuun

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-hausman-test

Mikä menetelmä?

Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.

Vertaa rinnakkain
ScholarGateFourier Hausman test (Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test). Haettu 2026-06-15 osoitteesta https://scholargate.app/fi/econometrics/fourier-hausman-test · Aineisto: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026