Paneelikointegraatiotestit (Pedroni, Kao, Westerlund)
Paneelikointegraatiotestit tarkistavat, jakavatko integroitujen muuttujien joukko vakaan pitkän aikavälin tasapainosuhteen poikkileikkausyksiköiden paneelissa. Pedroni (1999, 2004) tarjoaa heterogeenisille paneeleille testejä seitsemällä tilastolla, Kao (1999) antaa ADF-pohjaisen homogeenisen paneelin testin ja Westerlund (2007) lisää virheenkorjaukseen perustuvia testejä, jotka ovat robusteja rakenteellisille murroksille ja poikkileikkausriippuvuudelle.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Mean Group (AMG) -estimaattoriEkonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →