Poikkileikkaus-ARDL
CS-ARDL (Poikkileikkaus-ARDL) soveltaa ARDL-kehystä paneelidataan ottaen nimenomaisesti huomioon poikkileikkausriippuvuuden – häiriöiden ja yksiköiden (maat, yritykset, alueet) välisen korrelaation. Pesaran ja kollegoiden (2016) esittelemä menetelmä laajentaa paneeli-ARDL-menetelmiä käsittelemään yhteisiä tekijöitä tai globaaleja häiriöitä, jotka vaikuttavat kaikkiin yksiköihin samanaikaisesti. Tämä on olennaista kansainvälisesti integroituneiden talouksien ja yritysverkostojen realistisessa mallintamisessa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Poikkileikkausaineiston viivästetty vaikutusmalliEkonometria↔ compare
- Poikkileikkaus-NARDLEkonometria↔ compare
- Paneeli VARXEkonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →