Phillips-Perronin yksikköjuuritesti
Phillips-Perronin (PP) testi on ei-parametrinen yksikköjuuritesti aikasarjoille, joka korjaa virhetermin sarjakorrelaatiota ja heteroskedastisuutta lisäämättä viivästettyjä erotuksia. Phillipsin ja Perronin (1988) esittelemä testi soveltaa kernel-pohjaista pitkän aikavälin varianssin estimaattoria Dickey-Fuller-tilaston muokkaamiseksi, tehden siitä robustin laajalle joukolle heikosti riippuvaisia virheprosesseja.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+11 lisää
Lähteet
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ vertaa
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ vertaa
- KPSS-aseman testausEkonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →