Rakenteellisen katkon Granger-kausaliteetti
Rakenteellisen katkon Granger-kausaliteetti laajentaa klassista Granger-kausaliteettikehikkoa ottamaan huomioon rekyymimuutokset ja parametrien epävakauden aikasarjoissa. Tunnistamalla katkoskohdat ja testaamalla kausaliteettia osanäytteissä tai liukuvien/rekursiivisten ikkunoiden avulla se paljastaa, muuttuuko muuttujien välinen ennustussuhde, sammuuko se vai muuttaako se suuntaansa ajan myötä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausaatiotestiEkonometria↔ compare
- Toda-Yamamoto Grangerin kausaatiotestiEkonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →