Granger-kausaatiotesti
Granger-kausaatiotesti, jonka Clive W. J. Granger esitteli vuonna 1969, arvioi, auttavatko yhden aikasarjan menneet arvot ennustamaan toista sarjaa paremmin kuin mitä kyseisen sarjan oma menneisyys jo selittää. Se määrittelee kausaation tiukasti ennustavassa mielessä eikä rakenteellisena tai fysikaalisena syynä.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Lähteet
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL-raja-testi (Pesaranin raja-testi)Ekonometria↔ compare
- Kointegraatiotesti (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
- Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →