Dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon (DSGE) malli
DSGE-malli on mikrotaloudellisesti perusteltu makrotaloudellinen yleisen tasapainon malli, joka yhdistää rationaalisiin odotuksiin perustuvat kotitalouksien, yritysten ja hallituksen optimointipäätökset. Smets ja Wouters (2007) popularisoivat sen empiiriseen politiikkatyöhön ja An ja Schorfheide (2007) kehittivät sille Bayesilaisen estimointikehyksen. Se on vakiintunut työkalu keskuspankkien politiikka-analyysiin, finanssipoliittisten shokkien simulointiin ja suhdannevaihteluiden tutkimukseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Laskettava yleisen tasapainon (CGE) malliEkonometria↔ compare
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ compare
- Rakenteellinen vektoritodennäköisyysautoregressio (SVAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
- Vektorivirheenkorjausmalli (VECM)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →