Aika-vaihteleva parametri TGARCH-malli
TVP-TGARCH-malli laajentaa Threshold GARCH -mallia sallimalla sen volatiliteettiparametrien kehittyä ajan myötä tila-avaruusesityksen kautta. Se mallintaa sekä vipuvaikutusta – että negatiiviset tuottoiskut lisäävät volatiliteettia enemmän kuin positiiviset – että tämän epäsymmetrian rakenteellista muutosta, mikä tekee siitä sopivan pitkille rahoitusaikasarjoille, joihin kohdistuu režiimimuutoksia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- EGARCH-malli (Exponential GARCH)Ekonometria↔ vertaa
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ vertaa
- Tilamallinnus (Kalman-suodin)Ekonometria↔ vertaa
- TGARCH-malli (Threshold GARCH)Ekonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →