Faktorisuurennettu vektorianalyysi (FAVAR)
FAVAR on monimuuttujainen aikasarjamalli, joka ensin tiivistää tiedon hyvin suuresta muuttujajoukosta muutamaksi yhteiseksi faktoriksi ja sisällyttää sitten nämä faktorit havaittujen muuttujien rinnalle vektorianalyysiin. Bernanke, Boivin ja Eliasz esittelivät sen vuonna 2005 tutkiakseen rahapolitiikkaa käyttäen satoja makrotaloudellisia indikaattoreita samanaikaisesti.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markovin tilaa vaihtava malli (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Kynnys- ja sileän siirtymän VAR (TVAR / STVAR)Ekonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →