Paneelivektoritasausmalli (Paneeli-VAR)
Paneeli-VAR laajentaa vektoritasausmallia paneeliaineistoihin mallintamalla useiden muuttujien välisiä dynaamisia vuorovaikutuksia samalla kun se kontrolloi yksikköjen välistä heterogeenisyyttä kiinteiden vaikutusten avulla. Sen esittelivät Holtz-Eakin, Newey ja Rosen vuonna 1988, ja se tuottaa impulssivastefunktioita ja varianssihajotelmia paneelitasolla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ compare
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ compare
- Vektorien autoregressiomalli (VAR-malli)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →