Autoregressiivinen malli (AR)
Autoregressiivinen malli, jonka kertaluku on p — AR(p) — ilmaisee aikasarjan nykyisen arvon lineaarisena funktiona sen p viimeisimmästä menneestä arvosta sekä valkoisen kohinan virheestä. Se on Box-Jenkinsin aikasarjamallien perheiden rakennuspalikka ja sitä käytetään laajalti stationaaristen taloudellisten ja rahoitussarjojen ennustamiseen.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Lähteet
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-malli (Autoregressiivinen integroitu liukuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- ARMA-malli (Autoregressiivinen liikkuva keskiarvo)Ekonometria↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ compare
- Granger-kausaalisuustestiEkonometria↔ compare
- Liukuvan keskiarvon (MA) malliEkonometria↔ compare
- Vektorimallit (VAR)Ekonometria↔ compare
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →