Rakenteellisen muutoksen Zivot-Andrewsin yksikköjuuritesti
Zivot-Andrewsin testi on endogeeninen rakenteellisen muutoksen yksikköjuuritesti, joka määrittää murroskohdan datasta sen sijaan, että se asetettaisiin ulkoisesti. Se testaa yksikköjuurta vaihtoehtoa vastaan, jossa sarja on stationaarinen yhden rakenteellisen muutoksen ympärillä – keskiarvossa, trendissä tai molemmissa – valiten murrospäivän, joka antaa vahvimman todisteen nollahypoteesia vastaan.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) -yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Engle-Grangerin kahden askeleen testiEkonometria↔ vertaa
- Phillips-Perronin yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Rakenteellisen katkon ADF-yksikköjuuritestiEkonometria↔ vertaa
- Toda-Yamamoton kausaatiotestiEkonometria↔ vertaa
- Zivot-Andrews Structural Break TestEkonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →