Asymmetric Power ARCH (APARCH): Joustava volatiliteettimallinnus finanssituottojen analyysiin
APARCH, jonka Ding, Granger ja Engle (1993) esittelivät tutkiessaan osakemarkkinatuottojen pitkäkestoisia ominaisuuksia, laajentaa GARCH-malliperhettä sallimalla sekä ehdollisen volatiliteetin potenssimuunnoksen että epäsymmetrisen vasteen positiivisille ja negatiivisille shokeille. Malli sisältää vähintään seitsemän tunnettua ARCH-tyyppistä spesifikaatiota erikoistapauksinaan, mikä tekee siitä yhdistävän viitekehyksen volatiliteettimallinnukseen finanssiekonometriassa.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Lähteet
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponentiaalinen GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GARCH-malli (volatiliteetin ennustaminen)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (epäsymmetrinen GARCH)Ekonometria↔ compare
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →