Arellano-Bond GMM -estimaattori
Arellano-Bond GMM-estimaattori on standardimenetelmä dynaamisille paneelimallille, jossa viivästetty selitettävä muuttuja esiintyy selittävänä muuttujana. Poistamalla kiinteät vaikutukset ensimmäisen kertaluvun differoinnilla ja käyttämällä syvempiä viiveitä instrumentteina, se tuottaa johdonmukaisia estimaatteja, vaikka virhe olisi sarjakorreloitunut ja selittävät muuttujat endogeenisia.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+12 lisää
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Differenssi-GMM (Arellano-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
- Dynaaminen paneelidata-malliEkonometria↔ vertaa
- Kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Instrumentaalimuuttujamenetelmä (IV) kausaalisen päättelyn menetelmänäTerveystaloustiede↔ vertaa
- Paneelijärjestelmän GMM (Blundell-Bond-estimaattori)Ekonometria↔ vertaa
Tähän viittaavat
Similar methods
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →